امواج الیوت (Elliot wave)

اصول پایه امواج الیوت

براساس تجربه و بعد از تست انواع استراتژی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که تنها پایه و اساس تحلیلی بازارهای مالی امواج الیوت است.

امواج الیوت به طور مرتب در بازار تکرار می‌شوندو موقعیت عمومی و حال بازار را به‌تصویر می‌کشند و چشم‌انداز و دورنمایی دقیق از آینده قیمت‌ها ترسیم می‌کنند.

الیوت براین بارو بود که این قوانین براساس امواج دریا شکل گرفته است و‌ این یک قائده الهی  می‌باشد.

پایه و اساس نظریه امواج الیوت برگرفته از نظریه داوو است.

طبقه‌بندی حرکت‌های موجی

  1. حرکت موجی گرایشی (انگیزش)یا روندی
  2. حرکت موجی اصلاحی

طبقه‌بندی امواج گرایشی (امواج در جهت روند )

  1. موج رانشی(Impulse)
  2. موج گسترشی (Extension)
  3. موج قطری نوع اول (Diagonal triangle type 1)
  4. موج قطری نوع دوم (Diagonal triangle type 2)
  5. موج ناقص (Failure)

طبقه‌بندی امواج اصلاحی

  1. زیگزاگ(zigzag)                        ساده ، مضاعف ، گریزان
  2. تخت(Flat)                              ساده ، مضاعف ، گریزان
  3. مثلثی همگرا و واگرا
  4. ترکیبی(Wxy)

امواج رانشی

طبق نظریه الیوت هر حرکت انتقالی در بازار از 5 موج تشکیل شده است .

امواجی که در جهت روند شکل گرفته‌اند امواج اصلی(موج 1،3،5) و امواجی که در خلاف جهت روند شکل گرفته اند امواج اصلاحی نام دارند(موج2،4).

ساختار سلسله ای موج رانشی 5،3،5،3،5 است .

موج گسترشی

زمانی‌که موج سوم که بزرگترین موج است خود از امواج دیگری تشکیل شده‌باشد موج گسترشی اتفاق افتاده است .

نکته: تازمانی‌که خط روند موج سوم شکسته نشده است موج سوم ادامه دارد .

تعداد کل موجها در موج گسترشی حداقل 9 عدد است و در مواردی می‌توان تا 11،13،17 موج متغیر می‌باشد.

موج قطری نوع یک

زمانی‌که قیمت‌ها تمایل به حرکت در یک کانال موازی را نداشته باشند موج قطری نوع یک اتفاق افتاده است که سیگنال آن شبیه به سیگنال انواع کنج‌ها می باشد یعنی اگر رو به بالا شکل گرفته باشد تمایل به ریزش قیمت‌ها واگر روبه پایین شکل گرفته باشد حرکت قیمت‌ها روبه بالا خواهد بود.

رفتار سلسله ای موج قطری نوع یک 3،3،3،3،3 می‌باشد.

موج قطری نوع دو

زمانی‌که قیمت‌ها تمایل به حرکت در یک کانال موازی را نداشته باشند موج قطری نوع دوم اتفاق افتاده است .(سیگنال مشابه قطری نوع یک)

رفتار سلسله‌ای موج قطری دوم یک 5،3،5،3،5 می‌باشد.

موج ناقص

این رفتار از قیمت‌ها نشان ضعیف شدن قدرت روند موجود و علاقه به تغییر جهت روند می‌باشد.

طبقه بندی امواج اصلاحی

زیگزاگ(Zigzag)

  1. زیگزاگ ساده(Single zigzag)
  2. زیگزاگ مضاعف(Double zigzag)
  3. زیگزاگ گریزان(Running zigzag)

تخت(Flat)

  1. تخت ساده (Single flat)
  2. تخت نامنظم (Irregular flat)
  3. تخت ناقص(Failure flat)
  4. تخت گریزان (Running flat)

زیگزاگ ساده(Single zigzag)

موج B به اندازه 8/61 اصلاح می‌شود. رفتار سلسله‌ای این موج  5،3،5 می‌باشد.

زیگزاگ مضاعف (Double zigzag)

دو موج زیگزاگ با یک موج وابسته با نام X  به هم ارتباط پیدا می‌کنند.

رفتار سلسله ای این موج  5،3،5 ،سپس3و در ادامه نیز 5،3،5 می‌باشد.

زیگزاگ گریزان(Running zigzag)

زمانی اتفاق می‌افتد که جهت اصلی روند دارای قدرت فراوان است.

 

تخت ساده (Single flat)

این الگو شبیه به الگوی آرایش مستطیل است و سیگنال در جهت روند تولید می‌کنند . رفتار سلسله ای این موج 3،3،5 می‌باشد.

تخت نامنظم (Irregular flat)

تخت ناقص(Failure Flat)

تخت گریزان (Running Flat)

موج مثلثی

  1. مثلثی همگرا (Contracting triangle)
  2. مثلثی واگرا (Expanding triangle)

مثلثی همگرا

مثلثی واگرا

موج ترکیبی

برداشت کلی و کاربردی از امواج الیوت و نحوه شناسایی امواج

موجی که روند راعوض می‌کند موج یک نام دارد. این موج یک موج اصلی و در جهت اصلی روند است .

موج دوم

موجی است اصلاحی خلاف جهت روند معامله‌گران نسبت به تشخیص انتهای این موج باید دقت فراوان کنند چون بهترین نقطه ورود به معاملات انتهای موج اصلاحی در جهت روند است. موج دوم فراتر از موج یک شکل نمی‌گیرد .

موج سوم

موجی‌ است اصلی، قدرتمند در جهت روند، بیشترین معاملات دراین موج انجام می شود.

موج چهارم

موجی‌است اصلاحی خلاف جهت روند وعموما در این موج نقد کردن معاملات اتفاق می‌افتد.

نکته: این موج با موج یک همپوشانی ندارد .

موج پنجم

 موجی‌ است اصلی در جهت روند و در صورت حرکت قیمت‌ها در موج سوم ازحرکت کمی برخوردار است.

روابط امواج وسیگنال‌های استخراجی

درصورتی‌که موج یک کوتاه شکل گرفته باشد موج سوم از حرکت بیشتری در جهت روند برخوردار است .مطابق شکل زیر

درصورتی‌که موج دو کوتاه شکل گرفته باشد موج چهار بلندتر شکل خواهد گرفت و در صورتی‌که موج دو بلند شکل گرفته باشد موج چهارم کوتاه شکل می‌گیرد .

مطابق شکل زیر:

سیگنال استخراجی

 تریدرهای اسکالپ کار از طول واندازه موج دو برای تصمیم گیری و معامله در موج چهارم استفاده می‌کنند.

واگرایی زمان

این تکنیک یکی از بهترین ابزارهای معاملاتی محسوب می‌شود .

اگر تعداد کندل‌های موج اصلاحی از تعداد کندل‌های موج اصلی بیشتر باشد واگرایی زمان اتفاق افتاده است و می‌توان با ارامش خاطر در جهت روند وارد معامله شد .

یکی ازنکات کاربردی که در ارتباط با واگرایی زمان است نسبت حرکتی قیمت با زمان است. درصورتی‌که بازار در مدت زمان طولانی در حالت اصلاح و خنثی باقی مانده باشد بعد از شکست خط مقاومت یا حمایت به اندازه طول هندسی زمان در جهت شکست قیمت را پیش می‌برد .

درصورتی‌که واگرایی زمان اتفاق نیفتاده باشد احتمال وقوع مخاطرات زیر وجود دارد:

  1. تشخیص اشتباه روند.
  2. احتمال برخورد قیمتها با حد ضرر.
  3. درگیرمعامله‌گر با معاملات فرسایشی شدن.
  4. درگیر شدن سرمایه درمعاملات بدون سود.
  5. بازماندن از معاملات سودده و مطمئن به‌دلیل درگیر شدن سرمایه در معاملات قبلی.
  6. ایجاد استرس .
  7. ازدست دادن اعتماد به نفس در انجام معاملات .